V roku 1932 založil dánsky truhlár Ole Kirk Christiansen v malom meste Billund firmu na výrobu drevených hračiek. Po dvoch rokoch, v roku 1934, nazval Ole svoju firmu LEGO (slovná hračka pozostávajúca z dvoch dánskych slov leg Godot – „dobre sa hrať“). Spoločnosť prekonala aj ekonomickú krízu a druhú svetovú vojnu a v roku 1947 kupuje ako prvá z celého Dánska zariadenie na výrobu plastikových hračiek. Dva roky na to už spoločnosť vyrába vyše 200 rôznych plastových a drevených hračiek a značka LEGO sa stáva čím ďalej tým známejšia. Úspech, ktorý malé kocky prinášajú je naozaj ohromný a Ole preto necháva svoju značku v máji roku 1954 registrovať.